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흥국·DB생명, 대체투자 구멍···금감원 “위험관리 개선하라”

흥국·DB생명, 대체투자 구멍···금감원 “위험관리 개선하라”

등록 2020.11.09 11:06

장기영

  기자

금감원, 부문검사 결과 통보DB생명 임원 1명 주의 조치

서울 신문로 흥국생명 본사. 사진=흥국생명서울 신문로 흥국생명 본사. 사진=흥국생명

중소형 생명보험사인 흥국생명과 DB생명이 대체투자 위험에 대한 관리를 소홀히 해 금융당국의 지적을 받았다.

9일 금융당국에 따르면 금융감독원은 최근 흥국생명과 DB생명에 각각 대체투자 자산 사후관리, 대체투자 집중리스크 관리에 대한 개선을 요구하는 부문검사 결과를 통보했다.

금감원의 검사 결과에 따르면 흥국생명의 내규인 ‘대체투자 위험관리준칙’ 등에 대체투자 자산에 대한 사후관리 시 자체 신용평가모형을 통한 위험 요인을 평가하도록 정하고 있으나, 실제 연체 발생 여부만을 기준으로 여신심사와 건전성 분류를 수행하고 배당 불이행, 채무상환능력 저하 등 다양한 위험 요인에 따른 자산별 사후관리는 미흡했다.

금감원 측은 “대체투자 자산별 위험 요인을 포괄적으로 평가할 수 있는 신용평점표 등 자체 평가모형을 마련하는 등 사후관리 업무를 합리적으로 개선하라”고 지시했다.

DB생명은 ‘자산운용규정’, ‘투자한도관리지침’ 등 내규에 따라 대체투자자산 유형별로 운용 한도를 설정하고 있으나, 대체투자 자산별 투자 한도를 국내와 해외로 구분하지 않아 국내는 사회간접자본(SOC) 투자, 해외는 미국 부동산 관련 투자에 위험이 집중됐다.

또 블라인드 펀드 관련 투자 한도를 별도의 설정 없이 기타자산에 포함해 한도를 관리해왔다.

금감원 측은 “대체투자 자산별 투자 한도를 국내와 해외로 구분해 설정하고, 블라인드 펀드 관련 투자 한도를 설정해 특정 부분에 리스크가 집중되지 않도록 하는 등 관련 업무를 개선하라”고 요구했다.

이 밖에도 흥국생명은 유가증권 자산건전성 분류 기준, DB생명은 자산운용조직 운영이 미흡하거나 불합리하다는 지적을 받았다.

흥국생명은 수익증권, 주식 등 신용등급 산출이 어려운 유가증권의 경우 세부 분류 기준이 마련돼 있지 않아 손상차손이 발생한 유가증권을 모두 ‘정상’으로 분류한 사례가 발견됐다.

금감원 측은 “수익증권 기타 유가증권의 건전성 분류 기준에 취득가 대비 하락률, 원가 이하 하락 상태 지속기간 등 구체적 판단 요건을 마련해 건전성 분류 기준을 개선하라”고 당부했다.

DB생명은 자산운용부문 산하에 자산운용업무와 심사·사후관리업무 담당 조직을 두고 있으나, 동일한 관리자 책임 하에 운영해 전결권에 따라 관련 업무를 모두 수행할 수 있도록 함으로써 조직 상호간 통제 기능이 작동하지 않을 가능성이 있다.

금감원 측은 “자산운용업무의 이해상충 방지와 독립성 확보를 위해 자산운용업무와 심사·사후관리 업무에 대한 의사결정체계를 명확히 분리하는 등 관련 업무를 개선하라”고 지시했다.

한편 금감원은 ‘금융회사의 지배구조에 관한 법률’에 따른 위험관리위원회의 심의 및 의결 의무를 위반한 DB생명 임원 1명에 대해 주의 조치를 했다.

뉴스웨이 장기영 기자

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